genで変数を定義すると､有効桁数が7桁くらいになっているみたいです。何が問題かというと、イベント日をたとえば”19940501"といった風に8桁の数字としてlocal変数に覚えさせ、異なるシートに貼り付けたときに、"19940500"と、誤差が発生してしまうケースが存…

ここで1点気をつけなければならないのが、localコマンドではif文が使えないということ。 たとえば、手順(3)において、イベント日前後5日のデータを取り出すには、データセットを、前後5日分にkeepした上で、 local return_m5 = var_return in 1 local return…

作業の大まかな手順としては、 (1) シート[i]から、イベント企業の企業コード、イベント日を取り出す。 (2) シート[ii]から、イベント企業のイベント日前後のデータを取り出す。 (3) シート[iii]から、イベント企業と規模が近い企業の企業コード、イベント日…

内容はrow return, ar, size- or roa- matching, などを日次、月次で作成した。それらの詳細は専門書(Campbell et al, 1997など)をご参照のこと。CARについては以前に上げましたが某氏から、標準誤差の算出が適当だと指摘を受けました。CARでイベントスタデ…