WLSについて

今日勉強した範囲(Wooldridge, 2001の4.2.2-4.2.3 あたり)の意訳

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均一分散が満たされているかどうかは，それほどクリティカルでない．
→満たされなくても一致性はクリア

模範的には均一分散が満たされないときは，WLSを使えばいい．
ただ，近年の計量分析では，OLS＋修正したSE(standard error)を用いるケースが多い．Because...
・WLSは扱いが面倒(制約が多い)
・修正したSEの方は，均一分散であろうが不均一分散であろうがValidな推計量

だからWhite最強！
WLSは非線形の議論(Ch.12)で再登場

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WLSが最近なぜ使われないかがやっと分かったような．