ダウンロード

http://www.sqlite.org/download.html
からダウンロード。終了。
回答すれば，Windowsの場合だと，sqlite3.exe が入ったフォルダができ上がるので，C:\直下にでも入れてフォルダ名前を"sqlite"などに変更。
あるいは，SQLiteのファイルが入っているフォルダに上のexeファイルを突っ込む。

OSXの場合は存じ上げません。