fm.ado

六甲台大学でPetersenが配布していたFama and Frenchの推定用adoファイルの解説をしたので,そのファイルを配布します。
データ等は
https://www.dropbox.com/sh/t53jk5gvxgr3crp/Wmd8s47_du
にあります。(今回はlatexでも文章を書きましたのでご参照を。。。)
特に要点になるのは,statsbyコマンド。これは,ある変数でサブサンプルに区切って推定量を求めて,その推定量をデータセットに吐き出す,というもの。そのあとoutsheetコマンドを使うなどしたら,他のソフトウェアでも再利用しやすいです。その点を踏まえると,汎用性の高いコマンドかと思います。