時系列分析について

先週あった勉強会ではWooldridgeの入門書の時系列の章を，今週の院ゼミではKennedyの時系列の章を，それぞれ担当した．それぞれを踏まえて，時系列の超基礎を書いてみる．

WooldridgeとKennedyはかなりアプローチが違う．まず，Wooldridgeでは，OLS分析の延長上として時系列を考えているのに対して，Kennedyでは計量経済学と時系列分析の違いから説明している．Kennedyによると，60,70年代までは両者は異なるものであった．有名なARIMAモデルなどはこちら．元来のARIMAでは，変数はひとつ．右側変数は，左側変数のラグ変数のみ．計量経済学では誤差項がautocorrelationであるかどうかに注意を払うが，時系列分析では変数が定常過程であるかどうかを気にする．70年代くらいから，両者が交流しだした．定常過程にあるかどうかを調べるのが単位根検定．
時系列の基礎には豊田ほか「基本統計学」東洋経済新報社がおすすめ．あと，Hamiltonを借りてみたのですが，OLS,IVのあたりは，かなり丁寧に説明されているぽい．