「データは全てオブジェクト」，「データは全て行列」
です。たぶん合ってると思います。
Rでは，データを全てオブジェクトに入れて，それを操作していきます。
あるデータ・フレームを開いて，その中から条件にあうセルだけをキープしたり変数を作成し，それらを別途，新しいデータ・フレームとして操作することもできます。まぁ便利。
Stataは，一度に一つのシートしか開くことができません。その点Rは，いろいろ開くことができるので，例えば財務データと株式データを一緒に開くこともできます。Stataで同じ事をするには，preserveを使う，local変数を使うなどしないといけません(たぶん)。
