2010-09-01から1ヶ月間の記事一覧

Twitterが新画面になって、ショートカットに対応したのでメモするよ。 どちらも細かな一覧は、 Gmailのショートカット, twitter のショートカットなんかを参考にしてください。じつはどちらもVim系の使い方。特に上下への移動。 両者の似ているショートカッ…

60年代から第一線で活躍しているEugene Famaの半生記(これ)を見つけたので紹介します。Fama, E. F., 2010. My life in finance. Annual Review of Financial Economics (Forthcoming)ファイナンスが経済学の一分野として認識されたのと同時期であることを…

Thompson, Samuel B., 2010. Simple formulas for standard errors that cluster by both firm and timel. Journal of Financial Economics Forthcoming.の紹介。JFEに最近acceptされていた論文です(ここ)。細部まで読み込んでいませんが、panelデータにおい…

変数定義時の有効桁数

genで変数を定義すると、有効桁数が7桁くらいになっているみたいです。何が問題かというと、イベント日をたとえば”19940501"といった風に8桁の数字としてlocal変数に覚えさせ、異なるシートに貼り付けたときに、"19940500"と、誤差が発生してしまうケースが存…

localコマンドで嵌まった点

ここで1点気をつけなければならないのが、localコマンドではif文が使えないということ。 たとえば、手順(3)において、イベント日前後5日のデータを取り出すには、データセットを、前後5日分にkeepした上で、 local return_m5 = var_return in 1 local return…

作業の大まかな流れ

作業の大まかな手順としては、 (1) シート[i]から、イベント企業の企業コード、イベント日を取り出す。 (2) シート[ii]から、イベント企業のイベント日前後のデータを取り出す。 (3) シート[iii]から、イベント企業と規模が近い企業の企業コード、イベント日…

内容はrow return, ar, size- or roa- matching, などを日次、月次で作成した。それらの詳細は専門書(Campbell et al, 1997など)をご参照のこと。CARについては以前に上げましたが某氏から、標準誤差の算出が適当だと指摘を受けました。CARでイベントスタデ…